photosdematures.com

అస్థిరత ఫార్ములా అంటే ఏమిటి?

"అస్థిరత" అనే పదం స్టాక్స్, సెక్యూరిటీ లేదా మార్కెట్ ఇండెక్స్ కోసం ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో రాబడి యొక్క చెదరగొట్టే గణాంక కొలతను సూచిస్తుంది. ప్రామాణిక విచలనం లేదా భద్రత లేదా స్టాక్ యొక్క వైవిధ్యాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా అస్థిరతను లెక్కించవచ్చు.

రోజువారీ స్టాక్ ధర యొక్క వైవిధ్యం యొక్క వర్గమూలాన్ని కనుగొనడం ద్వారా రోజువారీ అస్థిరతకు సూత్రం లెక్కించబడుతుంది.

డైలీ అస్థిరత ఫార్ములా,

ఇంకా, వార్షిక అస్థిరత సూత్రాన్ని రోజువారీ అస్థిరతను 252 యొక్క వర్గమూలం ద్వారా గుణించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది.

వార్షిక అస్థిరత ఫార్ములా ఇలా సూచించబడుతుంది,

అస్థిరత ఫార్ములా యొక్క వివరణ

కింది దశలను ఉపయోగించడం ద్వారా నిర్దిష్ట స్టాక్ యొక్క అస్థిరతకు సూత్రాన్ని పొందవచ్చు:

దశ 1: మొదట, రోజువారీ స్టాక్ ధరను సేకరించి, ఆపై స్టాక్ ధర యొక్క సగటును నిర్ణయించండి. రోజువారీ స్టాక్ ధరను ఒక ఇత్ రోజున పి అని అనుకుందాం_i మరియు సగటు ధర P గా ఉంటుంది_av.

దశ 2: తరువాత, ప్రతి రోజు స్టాక్ ధర మరియు సగటు ధర మధ్య వ్యత్యాసాన్ని లెక్కించండి, అంటే పి_i - పి.

దశ 3: తరువాత, అన్ని విచలనాల యొక్క చతురస్రాన్ని లెక్కించండి, అనగా (పి_av - పి_i)2.

దశ 4: తరువాత, అన్ని స్క్వేర్డ్ విచలనాల సమ్మషన్‌ను కనుగొనండి, అనగా ∑ (పి_av - పి_i)2.

దశ 5: తరువాత, అన్ని వర్గ వ్యత్యాసాల సమ్మషన్‌ను రోజువారీ స్టాక్ ధరల సంఖ్యతో విభజించండి, n అని చెప్పండి. దీనిని స్టాక్ ధర యొక్క వైవిధ్యం అంటారు.

వైవిధ్యం = ∑ (పి_av - పి_i) 2 / ఎన్

దశ 6: తరువాత, స్టాక్ యొక్క వైవిధ్యం యొక్క వర్గమూలాన్ని లెక్కించడం ద్వారా రోజువారీ అస్థిరత లేదా ప్రామాణిక విచలనాన్ని లెక్కించండి.

రోజువారీ అస్థిరత = √ ((పి_av - పి_i) 2 / ఎన్)

దశ 7: తరువాత, వార్షిక అస్థిరత సూత్రాన్ని 252 యొక్క వర్గమూలం ద్వారా రోజువారీ అస్థిరతను గుణించడం ద్వారా లెక్కిస్తారు. ఇక్కడ, 252 అనేది సంవత్సరంలో ట్రేడింగ్ రోజుల సంఖ్య.

వార్షిక అస్థిరత = = √252 *(∑ (పి_av - పి_i) 2 / ఎన్)

అస్థిరత ఫార్ములా యొక్క ఉదాహరణ (ఎక్సెల్ మూసతో)

మీరు ఈ అస్థిరత ఫార్ములా ఎక్సెల్ మూసను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు - అస్థిరత ఫార్ములా ఎక్సెల్ మూస

గత ఒక నెలలో, అంటే జనవరి 14, 2019 నుండి ఫిబ్రవరి 13, 2019 వరకు ఆపిల్ ఇంక్ యొక్క స్టాక్ ధరల కదలిక యొక్క ఉదాహరణను తీసుకుందాం. ఈ కాలంలో ఆపిల్ ఇంక్ యొక్క రోజువారీ అస్థిరత మరియు వార్షిక అస్థిరతను లెక్కించండి.

ఆపిల్ ఇంక్ యొక్క రోజువారీ అస్థిరత మరియు వార్షిక అస్థిరతను లెక్కించడానికి డేటా క్రింద ఉంది

ఇచ్చిన స్టాక్ ధరల ఆధారంగా, ఈ కాలంలో సగటు స్టాక్ ధర $ 162.23 గా లెక్కించబడుతుంది.

ఇప్పుడు, సగటు స్టాక్ ధరతో ప్రతి రోజు స్టాక్ ధర యొక్క విచలనం మూడవ కాలమ్‌లో లెక్కించబడుతుంది, అయితే విచలనం యొక్క చతురస్రం నాల్గవ కాలమ్‌లో లెక్కించబడుతుంది. స్క్వేర్డ్ విచలనం యొక్క సమ్మషన్ 1454.7040 గా లెక్కించబడుతుంది.

వైవిధ్యం

ఇప్పుడు, స్క్వేర్డ్ విచలనం మొత్తాన్ని రోజువారీ స్టాక్ ధరల సంఖ్యతో విభజించడం ద్వారా వ్యత్యాసం లెక్కించబడుతుంది, అనగా 24,

వైవిధ్యం = 1454.7040 / 24

వ్యత్యాసం = 66.1229

రోజువారీ అస్థిరత

ఇప్పుడు, వ్యత్యాసం యొక్క వర్గమూలాన్ని కనుగొనడం ద్వారా రోజువారీ అస్థిరత లెక్కించబడుతుంది,

అందువల్ల, డైలీ అస్థిరత యొక్క లెక్కింపు ఉంటుంది,

రోజువారీ అస్థిరత = √66.1229

రోజువారీ అస్థిరత = 8.1316

వార్షిక అస్థిరత

ఇప్పుడు, వార్షిక అస్థిరతను 252 యొక్క వర్గమూలాన్ని రోజువారీ అస్థిరతకు గుణించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది,

అందువల్ల, వార్షిక అస్థిరత యొక్క లెక్కింపు ఉంటుంది,

వార్షిక అస్థిరత = √252 * 8.1316

వార్షిక అస్థిరత = 129.0851

అందువల్ల, ఆపిల్ ఇంక్ యొక్క స్టాక్ ధర యొక్క రోజువారీ అస్థిరత మరియు వార్షిక అస్థిరత వరుసగా 8.1316 మరియు 129.0851 గా లెక్కించబడుతుంది.

Lev చిత్యం మరియు ఉపయోగం

పెట్టుబడిదారుడి కోణం నుండి, అస్థిరత యొక్క భావనను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది భద్రత లేదా స్టాక్ విలువలో మార్పుల పరిమాణానికి సంబంధించిన ప్రమాదం లేదా అనిశ్చితి యొక్క కొలతను సూచిస్తుంది. అధిక అస్థిరత స్టాక్ యొక్క విలువను పెద్ద శ్రేణి విలువలపై విస్తరించవచ్చని సూచిస్తుంది, చివరికి స్టాక్ యొక్క విలువ తక్కువ వ్యవధిలో గణనీయంగా రెండు దిశలలోనూ కదలగలదని దీని అర్థం. మరోవైపు, తక్కువ అస్థిరత స్టాక్ విలువ చాలా హెచ్చుతగ్గులకు గురికాదని మరియు కాల వ్యవధిలో స్థిరంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది.

అస్థిరత యొక్క ప్రధాన అనువర్తనాల్లో ఒకటి చికాగో బోర్డ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ఛేంజ్ చేత సృష్టించబడిన అస్థిరత సూచిక లేదా VIX. VIX అనేది యు.ఎస్. స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క 30 రోజుల expected హించిన అస్థిరత యొక్క కొలత, ఇది ఎస్ & పి 500 కాల్ మరియు పుట్ ఎంపికల యొక్క రియల్ టైమ్ కోట్ ధరల ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది.