విలోమ సహసంబంధం (నిర్వచనం, ఫార్ములా) | ప్రాక్టికల్ ఉదాహరణలు
విలోమ సహసంబంధం అంటే ఏమిటి?
విలోమ సహసంబంధం రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య గణిత సంబంధంగా నిర్వచించబడింది, ఇందులో వాటి స్థానాలు ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉంటాయి. ఇది ఒక వేరియబుల్ దాని స్థానంలో పెరుగుదలను ప్రదర్శిస్తే, ఇతర వేరియబుల్స్ తగ్గుదలని ప్రదర్శిస్తాయని ఇది సూచిస్తుంది. ప్రతికూల సహసంబంధ గుణకం విలోమ సహసంబంధాన్ని సూచిస్తుంది మరియు సహసంబంధ గుణకం సమర్పించిన విలువ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య సరళ లేదా నాన్-లీనియర్ సంబంధం యొక్క బలాన్ని సూచిస్తుంది.
విలోమ సహసంబంధాన్ని కనుగొనడం ఎలా?
పరస్పర సంబంధం గుణకం విలోమ సహసంబంధంగా గణాంక మరియు గణిత సంబంధాలను ఉపయోగించి రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య సంబంధాన్ని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది (గుణకం ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు).
X మరియు Y అనే రెండు వేరియబుల్స్ కొరకు, సహసంబంధ గుణకం క్రింద చూపిన విధంగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది: -
సహసంబంధ గుణకాన్ని నిర్ణయించే వేరియబుల్స్ సంఖ్య ఇక్కడ సూచించబడుతుంది n.
- రెండు వేరియబుల్స్ (X మరియు Y) సహసంబంధాన్ని నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించిన ఒకే రకమైన డేటా సెట్లను పంచుకుంటే, దీనిని ప్రకృతిలో సజాతీయంగా పిలుస్తారు, అయితే రెండు వేరియబుల్స్ వేరే సంఖ్యలో డేటా సెట్లను పంచుకుంటే, దానిని ప్రకృతిలో భిన్నమైనవిగా పిలుస్తారు.
- వైవిధ్య డేటాసెట్లతో పోలిస్తే సజాతీయ డేటాసెట్ కోసం పరస్పర సంబంధం లెక్కించడం సులభం మరియు తక్కువ సంక్లిష్టమైనది.
విలోమ సహసంబంధ సంఖ్యా ఉదాహరణ
ఒక పెట్టుబడిదారుడు రెండు ఆస్తులను కలిగి ఉన్నాడు అనుకుందాం X మరియు Y కింది రాబడిని కలిగి ఉంటాయి: -
- X: 22, 20, 110
- వై: 70,80,30
X మరియు Y యొక్క సహసంబంధ గుణకాన్ని లెక్కించడానికి, ఈ క్రింది దశలను చేయండి: -
- X = 22 + 20 + 110 = 152
- Y = 70 + 80 + 30 = 180
- (X2) = (22) 2+ (20) 2+ (110) 2 = 12,984
- (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6,440
- (X) 2 = (152) 2 = 23,104
- (Y) 2 = (180) 2 = 32,400
r = - 0.99
అందువల్ల, పెట్టుబడిదారుడు రెండు ఆస్తుల యొక్క విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉన్నాడు. పోర్ట్‌ఫోలియో -0.99 యొక్క విలోమ సహసంబంధాన్ని అందిస్తుంది.
పోర్ట్‌ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్‌లో విలోమ సహసంబంధం
డైవర్సిఫికేషన్ అనేది ఏకాగ్రత ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆస్తులలో పెట్టుబడి మూలధనాన్ని కేటాయించడంలో సహాయపడుతుంది. అటువంటి ఆస్తులను కలిగి ఉండటంలో స్వాభావికమైన రిస్క్ యొక్క వైవిధ్యతను సాధించడానికి మరియు స్థిరమైన రాబడిని నిర్ధారించడానికి ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియో రూపొందించబడింది. ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియో ఆర్థిక ఆస్తుల సేకరణను సూచిస్తుంది. ఇటువంటి ఆర్థిక ఆస్తులు బాండ్లు, స్టాక్స్ లేదా వస్తువులు కావచ్చు.
ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం సాధించిన వైవిధ్యీకరణ విలోమ సహసంబంధానికి ఉదాహరణ. సహసంబంధ గుణకం -1 వద్ద ఉన్నప్పుడు, వైవిధ్యీకరణ గరిష్టంగా ఉందని మరియు రూపొందించబడిన ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియోలో కనీస ప్రమాదం ఉందని చెబుతారు.
విలోమ సహసంబంధం - బంగారం మరియు డాలర్ ఉదాహరణ
బంగారం అనేది ఒక వస్తువు, ఇది హెడ్జింగ్ ప్రయోజనం కోసం మరియు పెట్టుబడి ప్రయోజనం కోసం రెండింటినీ ఉపయోగించవచ్చు. ఆస్తిగా బంగారం యునైటెడ్ స్టేట్స్ డాలర్లతో విలోమ సహసంబంధ-ఆధారిత సంబంధాన్ని పంచుకుంటుంది.
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాలను అరికట్టడానికి బంగారాన్ని ఉపయోగించవచ్చు మరియు అందువల్ల యుఎస్ డాలర్ల విలువలో ఏదైనా సంభావ్య నష్టాన్ని అరికట్టవచ్చు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం ముందు డాలర్ కుప్పకూలినప్పుడల్లా, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టడానికి, విలువ కోల్పోవడాన్ని ఆపడానికి మరియు డాలర్ పతనం యొక్క ప్రభావాలను తగ్గించడానికి బంగారాన్ని ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడి సాధనంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ప్రయోజనాలు
- ఇది ఆర్థిక ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియోకు వైవిధ్యతను అందిస్తుంది.
- డైవర్సిఫైబుల్ రిస్క్ సంస్థకు ప్రత్యేకమైన రిస్క్‌గా నిర్వచించబడింది.
- ఒక పోర్ట్‌ఫోలియో ఒక సంస్థ లేదా పరిశ్రమకు ప్రత్యేకమైన ఆస్తులను కలిగి ఉంటుంది కాని బహుళ సంస్థలు లేదా పరిశ్రమలను అందిస్తుంది.
- ప్రతి పరిశ్రమ ఒకే తరహాలో ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం లేదు మరియు అందువల్ల విలోమ సహసంబంధం ఏర్పడుతుంది.
- రెండు ఆస్తుల మధ్య విలోమ సహసంబంధం హెడ్జింగ్ స్థానాల్లో సహాయపడుతుంది.
పరిమితులు
- విలోమ సహసంబంధం యొక్క విశ్లేషణ సంభావ్య అవుట్‌లైయర్‌లకు కారణం కాదు.
- అదనంగా, విశ్లేషణ ప్రయోజనం కోసం ఎంచుకున్న డేటా సెట్‌లో తీసుకున్న కొన్ని డేటా పాయింట్ల బేసి ప్రవర్తనను విశ్లేషణ పరిగణనలోకి తీసుకోదు.
- విలోమ సహసంబంధం యొక్క నిర్ణయం మరియు విశ్లేషణలో భాగం కాని వివిధ అంశాలు మరియు వేరియబుల్స్ ఉండవచ్చు.
- రిఫరెన్స్ డేటా ఫలితాలను క్రొత్త డేటాపైకి ఎక్స్‌ట్రాపోలేట్ చేయడం వల్ల లోపాలు మరియు అధిక స్థాయి ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది.
- రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య విలోమ సహసంబంధం రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య కారణం మరియు ప్రభావ సంబంధం ఉందని అర్థం కాదు.
ముఖ్యమైన పాయింట్లు
- ఈ విశ్లేషణ స్థిరమైన విశ్లేషణ కాదు, సమయంతో తనను తాను మార్చుకునే డైనమిక్ విశ్లేషణ.
- విశ్లేషణ కోసం తీసుకున్న రెండు వేరియబుల్స్ ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి సానుకూల సహసంబంధాన్ని మరియు తదుపరి కాలంలో విలోమ సహసంబంధాన్ని ప్రదర్శించగలవు.
- ఇది రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య కారణం మరియు ప్రభావ సంబంధాన్ని వివరించలేదు.
- సహసంబంధం సరిగ్గా లెక్కించబడకపోతే, అది వక్రీకృత ఫలితాలను అందిస్తుంది.
ముగింపు
సహసంబంధ విశ్లేషణ విశ్లేషణ కోసం తీసుకున్న రెండు వేరియబుల్స్ ఒకదానితో ఒకటి ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో చెబుతుంది. దీనిలో, ఒక వేరియబుల్ దాని లక్షణాలలో ప్రశంసలను ప్రదర్శిస్తే, ఇతర వేరియబుల్ దాని విలువలో క్షీణతను ప్రదర్శిస్తుంది. రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య విలోమ సహసంబంధాన్ని నిర్ణయించడానికి ఉత్తమ మార్గం రిగ్రెషన్ విశ్లేషణను ఉపయోగించడం మరియు స్కాటర్ ప్లాట్‌ను ఉపయోగించి ఫలితాలను ప్లాట్ చేయడం.
విలోమ సహసంబంధాన్ని అందించే ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియో వైవిధ్యభరితంగా చెప్పబడుతుంది. డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్‌ఫోలియో అన్‌సిస్టమాటిక్ రిస్క్ యొక్క కొలతను తగ్గిస్తుంది.
