photosdematures.com

క్రెడిట్ రిస్క్ డెఫినిషన్

క్రెడిట్ రిస్క్ రుణగ్రహీత రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో లేదా రుణ బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైనందున నష్టానికి సంభావ్యతను సూచిస్తుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, రుణదాత లేదా రుణదాత అప్పు యొక్క ప్రధాన మరియు వడ్డీ భాగాన్ని అందుకోకపోవచ్చు, దీని ఫలితంగా నగదు ప్రవాహానికి అంతరాయం ఏర్పడుతుంది మరియు సేకరణ ఖర్చు పెరుగుతుంది.

అంతేకాకుండా, బాండ్ జారీ చేసేవారు దాని పరిపక్వత సమయంలో చెల్లింపు చేయలేకపోవచ్చు లేదా బీమా కంపెనీ క్లెయిమ్ చెల్లించలేకపోవడం వల్ల తలెత్తే ప్రమాదం వంటి ఇతర సారూప్య నష్టాలను కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. క్రెడిట్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి, రుణదాతలు సాధారణంగా రుణగ్రహీత యొక్క విశ్వసనీయతను అంచనా వేయడానికి వివిధ క్రెడిట్ పర్యవేక్షణ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు.

క్రెడిట్ రిస్క్ రకాలు

క్రెడిట్ డిఫాల్ట్ రిస్క్, ఏకాగ్రత రిస్క్ మరియు కంట్రీ రిస్క్ - దీనిని విస్తృతంగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. ఇప్పుడు, వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి విడిగా చూద్దాం:

# 1 - క్రెడిట్ డిఫాల్ట్ రిస్క్

క్రెడిట్ డిఫాల్ట్ రిస్క్, రుణగ్రహీత మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించలేకపోయినప్పుడు లేదా రుణగ్రహీత రుణ తిరిగి చెల్లించే గడువు తేదీకి 90 రోజులు దాటినప్పుడు రుణదాతకు కలిగే నష్టాన్ని వర్తిస్తుంది. ఈ రకమైన క్రెడిట్ రిస్క్ సెక్యూరిటీలు, బాండ్లు, రుణాలు లేదా ఉత్పన్నాలు వంటి క్రెడిట్ ఆధారంగా దాదాపు అన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలను ప్రభావితం చేస్తుంది. క్రెడిట్ డిఫాల్ట్ రిస్క్ అన్ని బ్యాంకులు ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డులు లేదా వ్యక్తిగత రుణాలను ఆమోదించడానికి ముందు దాని కాబోయే కస్టమర్ల యొక్క పూర్తి క్రెడిట్ నేపథ్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి కారణం.

# 2 - ఏకాగ్రత ప్రమాదం

ఏకాగ్రత ప్రమాదం అనేది ఏదైనా వ్యక్తి లేదా సమూహానికి గణనీయమైన బహిర్గతం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ప్రమాదం, ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రతికూల సంఘటనలు బ్యాంకు యొక్క ప్రధాన కార్యకలాపాలపై పెద్ద నష్టాలను కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. ఏకాగ్రత ప్రమాదం సాధారణంగా ఒకే సంస్థ లేదా పరిశ్రమ లేదా వ్యక్తికి గణనీయమైన బహిర్గతం తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

# 3 - దేశ ప్రమాదం

దేశ ప్రమాదం అనేది ఒక సార్వభౌమ రాజ్యం రాత్రిపూట విదేశీ కరెన్సీ బాధ్యతల చెల్లింపులను నిలిపివేసినప్పుడు కనిపించే ప్రమాదం. దేశం యొక్క ప్రమాదం ప్రధానంగా దేశం యొక్క స్థూల ఆర్థిక పనితీరు ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది, అయితే ఒక దేశం యొక్క రాజకీయ స్థిరత్వం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దేశ ప్రమాదాన్ని సావరిన్ రిస్క్ అని కూడా అంటారు.

క్రెడిట్ రిస్క్ యొక్క ఫార్ములా

క్రెడిట్ రిస్క్ నష్టాన్ని లెక్కించడానికి సరళమైన పద్ధతుల్లో ఒకటి loss హించిన నష్టానికి సూత్రం, ఇది డిఫాల్ట్ (పిడి) సంభావ్యత, ఎక్స్‌పోజర్ ఎట్ డిఫాల్ట్ (ఇఎడి) మరియు ఒక మైనస్ లాస్ ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ (ఎల్‌జిడి) యొక్క ఉత్పత్తిగా లెక్కించబడుతుంది. గణితశాస్త్రపరంగా, దీనిని ఇలా సూచిస్తారు,

Loss హించిన నష్టం = PD * EAD * (1 - LGD) మీరు ఈ క్రెడిట్ రిస్క్ ఎక్సెల్ మూసను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు - క్రెడిట్ రిస్క్ ఎక్సెల్ మూస

ఉదాహరణ # 1

ఒక సంవత్సరం క్రితం ఒక సంస్థకు, 000 1,000,000 క్రెడిట్ విస్తరించబడిందని అనుకుందాం. ప్రస్తుత సంవత్సరంలో, లిక్విడిటీ క్రంచ్ ఫలితంగా కంపెనీ కొన్ని కార్యాచరణ ఇబ్బందులను అనుభవించడం ప్రారంభించింది. కంపెనీ డిఫాల్ట్ అయితే ఎక్స్పోజర్ కోసం loss హించిన నష్టాన్ని నిర్ణయించండి. డిఫాల్ట్ ఇచ్చిన నష్టం 55% అని దయచేసి గమనించండి.

ఇచ్చిన,

• డిఫాల్ట్గా ఎక్స్పోజర్, EAD = $ 1,000,000
• డిఫాల్ట్ యొక్క సంభావ్యత, PD = 100% (కంపెనీ అప్రమేయంగా భావించినట్లు)
• డిఫాల్ట్ ఇచ్చిన నష్టం, LGD = 68%

అందువల్ల, పైన పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి loss హించిన నష్టాన్ని లెక్కించవచ్చు,

= 100% * $1,000,000 * (1 – 55%)

Loss హించిన నష్టం = 50,000 450,000

అందువల్ల, ఈ ఎక్స్పోజర్ కోసం loss 450,000 నష్టం.

ఉదాహరణ # 2

రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఉన్న ఒక సంస్థకు ABC బ్యాంక్ లిమిటెడ్, 500 2,500,000 రుణం ఇచ్చిందని అనుకుందాం. బ్యాంక్ యొక్క అంతర్గత రేటింగ్ స్కేల్ ప్రకారం, పరిశ్రమలో చూసిన చక్రీయతను పరిగణనలోకి తీసుకొని కంపెనీ A వద్ద రేట్ చేయబడింది. అంతర్గత రేటింగ్‌కు అనుగుణంగా డిఫాల్ట్ మరియు నష్టం యొక్క సంభావ్యత వరుసగా 0.10% మరియు 68%. ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా ABC బ్యాంక్ లిమిటెడ్‌కు loss హించిన నష్టాన్ని నిర్ణయించండి.

ఇచ్చిన,

• డిఫాల్ట్గా ఎక్స్పోజర్, EAD =, 500 2,500,000
• డిఫాల్ట్ యొక్క సంభావ్యత, PD = 0.10%
• డిఫాల్ట్ ఇచ్చిన నష్టం, LGD = 68%

అందువల్ల, పైన పేర్కొన్న సూత్రాన్ని ఉపయోగించి loss హించిన నష్టాన్ని లెక్కించవచ్చు,

= 0.10% * $2,500,000 * (1 – 68%)

Loss హించిన నష్టం = $ 800

కాబట్టి, ఈ ఎక్స్పోజర్ నుండి ABC బ్యాంక్ లిమిటెడ్కు loss 800 నష్టం.

ప్రయోజనాలు

• బలమైన క్రెడిట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా లావాదేవీలో సంభావ్య ప్రమాదాన్ని కొలవడానికి సహాయపడే అంచనా మరియు అంచనా సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
• కాబోయే లేదా కొత్త రుణగ్రహీతలకు నిధులు సమకూర్చే రుణాల స్థాయిని అంచనా వేయడానికి బ్యాంకులు క్రెడిట్ రిస్క్ మోడళ్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
• ధర మరియు హెడ్జింగ్ ఎంపికల కోసం సాంప్రదాయ వ్యూహాలు మరియు సాంకేతికతలకు ప్రత్యామ్నాయంగా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రతికూలతలు

• క్రెడిట్ ప్రమాదాన్ని కొలవడానికి అనేక పరిమాణాత్మక పద్ధతులు ఉన్నప్పటికీ, రుణదాతలు కొన్ని తీర్పులను ఆశ్రయించాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మొత్తం ప్రమాదాన్ని శాస్త్రీయంగా అంచనా వేయడం ఇప్పటికీ సాధ్యం కాదు.
• దృ risk మైన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఖరీదైన వ్యవహారం.
• క్రెడిట్ రిస్క్ మోడల్స్ చాలా ఉన్నాయి మరియు రుణదాతలు ఏది ఉపయోగించాలో నిర్ణయించడం చాలా కష్టం. సాధారణంగా, రుణదాతలు మోడళ్లలో ఒకదాన్ని ఉపయోగిస్తారు మరియు ఒక మోడల్ తీసుకుంటే అన్ని విధానాలకు సరిపోతుంది, ఇది ప్రాథమికంగా తప్పు.

ముగింపు

వినూత్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా చాలా బ్యాంకులు తమ క్రెడిట్ రిస్క్ నిర్వహణను మెరుగుపర్చాయి. ఇటువంటి ఆవిష్కరణలు బాసెల్ III అమలులో భాగంగా క్రెడిట్ ప్రమాదాన్ని కొలవడానికి, గుర్తించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి బ్యాంకుల సామర్థ్యాన్ని పెంచాయి.